Demostración representativa que utiliza datos institucionales ficticios. No constituye asesoría de inversión, crédito, legal ni regulatoria.
Decisión de Crédito Asistida por IA para Banca de Consumo
ID de Decisión: DEC-2026-0417
- Institución
- Banco Regional Ficticio de Nivel Uno
- Patrocinador
- Director de Riesgos (CRO)
- Materialidad
- $38,700,000
- Preparado
- 28 de agosto de 2026
- Versión
- v1.3
- Estado
- PUBLICACIÓN ANTE LA JUNTA BLOQUEADA
Resumen Ejecutivo de la Decisión
Decisión en Consideración
Si se debe aprobar el despliegue completo en producción de un modelo de decisión crediticia asistido por IA en toda la cartera de banca de consumo, en reemplazo de la tarjeta de puntuación basada en reglas utilizada actualmente para el otorgamiento de crédito de consumo no garantizado.
Justificación Estratégica
Se proyecta que el modelo reduzca las pérdidas crediticias esperadas al mejorar la segmentación de riesgo en el margen, además de aumentar el volumen de aprobaciones para un segmento de solicitantes cercanos a "prime" que la tarjeta actual atiende de forma insuficiente. La institución ya comprometió gasto de ingeniería y de proveedores para construir el modelo; la decisión en revisión es si se autoriza su uso en decisiones de crédito en producción.
Disposición Recomendada
EN ESPERA HASTA ACTUALIZAR EVIDENCIA
Hallazgos Principales
- 1.La cobertura de códigos de motivo del modelo se validó por última vez contra un conjunto de variables anterior al cambio de ingeniería de variables de julio de 2026, y no ha sido revalidada contra el conjunto de variables actualmente en producción.
- 2.Las pruebas de impacto dispar sobre el conjunto de variables previo a julio no mostraron impacto adverso estadísticamente significativo por clase protegida, pero este hallazgo no puede extenderse al modelo actualmente en producción sin volver a probarlo.
- 3.Las cifras de reducción de pérdida esperada y VAN en el modelo financiero se mantienen direccionalmente sólidas en los cuatro escenarios, incluido el caso de estrés, con independencia de la cuestión de los códigos de motivo.
Condiciones Requeridas Antes de la Aprobación
- Revalidar la cobertura de códigos de motivo contra el conjunto de variables actualmente en producción, con resultados revisados por Riesgo de Modelo.
- Repetir las pruebas de impacto dispar contra el conjunto de variables en producción y someterlas a revisión de Cumplimiento.
- Aprobación de Gobierno de Datos sobre el registro de cambios del conjunto de variables de julio y su efecto en la generación de avisos de acción adversa.
Mandato de la Decisión
Alcance
Aplica a todas las decisiones de otorgamiento de crédito de consumo no garantizado realizadas a través de la plataforma de banca de consumo, incluyendo aprobación de cuentas nuevas, asignación de línea y nivel de precio inicial. Excluye crédito garantizado, crédito comercial y gestión de líneas de cuentas existentes, que se rigen por mandatos separados.
Derechos de Decisión
El Director de Riesgos posee la potestad de decisión para aprobar el despliegue en producción, sujeto a la conformidad de Gestión de Riesgo de Modelo y Cumplimiento sobre todos los artículos constitucionales siguientes. El Comité de Riesgo de la Junta posee autoridad de anulación y debe ser informado antes de cualquier despliegue en producción que afecte a más del 15% del volumen de originación.
Ejecutivo Responsable
Director de Riesgos (CRO)
Autoridad de Aprobación
Comité de Riesgo de la Junta (autoridad final de publicación)
Período de Evaluación
Febrero 2026 – agosto 2026, con reevaluación trimestral posterior al lanzamiento
Artículos de la Constitución Aplicados
Libro de Evidencia Clasificado
| ID de Evidencia | Afirmación | Clasificación | Fuente | Responsable | Vigencia | Estado | Contradicción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01 | Coeficiente de Gini retrospectivo de 0.61 en el modelo actual frente a 0.54 en la tarjeta vigente, sobre una muestra de reserva de 24 meses. | Evidence | Informe de Validación de Modelo v4.2 | Gestión de Riesgo de Modelo | Vigente — revalidado en julio 2026 | Verified | No |
| E-02 | Reducción proyectada de pérdida esperada de 40–55 puntos básicos anuales en el segmento de originación afectado. | Inference | Modelo Financiero v3, Caso Base | Finanzas — Analítica de Riesgo Crediticio | Vigente | Verified | No |
| E-03 | Aumento de 6.2 puntos porcentuales en la tasa de aprobación para solicitantes cercanos a "prime" (FICO 620–679) sin un aumento correspondiente en morosidad a 90 días. | Evidence | Piloto Campeón/Retador, T1–T2 2026 | Analítica de Banca de Consumo | Vigente — piloto cerrado en junio 2026 | Verified | No |
| E-04 | No se detectó impacto dispar estadísticamente significativo por raza, etnia o sexo en el conjunto de variables previo a julio, con un umbral de significancia del 5%. | Evidence | Análisis de Impacto Dispar en Equidad Crediticia, mayo 2026 | Cumplimiento — Equidad Crediticia | Obsoleta — anterior al cambio de conjunto de variables de julio | Contested | Sí |
| E-05 | La capa de explicabilidad del modelo suministrada por el proveedor genera códigos de motivo basados en SHAP mapeados a las cuatro categorías de motivo de acción adversa exigidas por la Regulación B. | Evidence | Especificación Técnica del Proveedor, Sección 7 | Gobierno de Datos | Vigente | Verified | No |
| E-06 | El cambio de ingeniería de variables de julio de 2026 añadió tres variables derivadas de estabilidad de ingresos y eliminó una variable de trade de buró en desuso. | Evidence | Registro de Cambios del Conjunto de Variables, julio 2026 | Gobierno de Datos | Vigente | Verified | No |
| E-07 | La latencia del modelo en escala de producción (P99) es de 340ms, dentro del SLA de 500ms exigido por la plataforma de originación. | Evidence | Informe de Prueba de Carga en Producción, agosto 2026 | Ingeniería — Confiabilidad de Plataforma | Vigente | Verified | No |
| E-08 | La cobertura de códigos de motivo —el porcentaje de solicitudes rechazadas para las cuales el código de motivo de acción adversa principal del modelo coincide correctamente con un factor revisable por un humano— se midió en 97.3%. | Evidence | Prueba de Cobertura de Códigos de Motivo, marzo 2026 | Gestión de Riesgo de Modelo | OBSOLETA — anterior al cambio de conjunto de variables de julio, sin volver a probar | Blocking | Sí |
| E-09 | Legal ha confirmado que el contrato con el proveedor incluye indemnización por reclamos de desempeño del modelo, pero excluye indemnización por multas regulatorias derivadas del uso del resultado del modelo por parte del banco. | Evidence | Memorando de Revisión de Contrato del Proveedor, junio 2026 | Legal | Vigente | Verified | No |
| E-10 | Si la cobertura de códigos de motivo en el conjunto de variables actualmente en producción cae por debajo del 95%, el modelo no puede generar avisos de acción adversa conformes y el despliegue no debe continuar. | Judgment | Gestión de Riesgo de Modelo, memorando de escalamiento | Gestión de Riesgo de Modelo | Vigente | Verified | No |
| E-11 | Se asume que las pérdidas crediticias a nivel de cartera permanecerán dentro de los supuestos actuales de planificación de capital del banco para el segmento de consumo durante el horizonte de planificación de 2027. | Assumption | Supuestos de Trabajo de Planificación de Capital, 2026 | Finanzas — Planificación de Capital | Vigente | Assumed | No |
| E-12 | Se espera que el volumen de quejas de clientes relacionadas con avisos de acción adversa se mantenga estable o disminuya levemente, con base en los datos de quejas del piloto. | Inference | Revisión de Experiencia del Cliente del Piloto, junio 2026 | Experiencia del Cliente | Vigente | Verified | No |
Modelo Financiero
Todas las cifras a continuación son representativas y fueron calculadas para este caso ficticio. No constituyen un pronóstico ni una garantía de ningún resultado real.
TCO a Cinco Años
$14,200,000
VAN
$61,400,000
TIR
47%
Período de Recuperación
1.8 yrs
Reducción de Pérdida Esperada
40–55 pb anuales
Costo de Implementación
$9,600,000
Reserva de Cumplimiento y Remediación
$2,100,000
Análisis de Escenarios
Base
$61,400,000- VAN
- $61,400,000
- Costo
- $14,200,000
- Beneficio Esperado
- Reducción de pérdida esperada de ~47 pb; ganancia de 6.2pp en tasa de aprobación en segmento cercano a prime.
- Exposición al Riesgo
- Moderado — depende de que la revalidación de códigos de motivo apruebe los umbrales actuales.
- Implicación para la Decisión
- Procede una vez satisfechas las condiciones de actualización de evidencia.
Optimista
$84,900,000- VAN
- $84,900,000
- Costo
- $13,100,000
- Beneficio Esperado
- La reducción de pérdida alcanza más de 60 pb a medida que el volumen del segmento cercano a prime crece más rápido de lo previsto.
- Exposición al Riesgo
- Bajo-moderado — el caso optimista aún requiere que se cumplan las mismas condiciones regulatorias.
- Implicación para la Decisión
- No cambia el requisito de actualización de evidencia; la publicación permanece bloqueada hasta resolver E-08.
Pesimista
$38,700,000- VAN
- $38,700,000
- Costo
- $16,800,000
- Beneficio Esperado
- La reducción de pérdida se comprime a ~25 pb si la morosidad cercana a prime se normaliza al alza.
- Exposición al Riesgo
- Moderado-alto — margen de error más estrecho en equidad crediticia y desempeño de códigos de motivo.
- Implicación para la Decisión
- Sigue siendo positivo en VAN, pero las condiciones de actualización de evidencia se vuelven más, no menos, importantes.
Estrés
$11,300,000- VAN
- $11,300,000
- Costo
- $19,500,000
- Beneficio Esperado
- La reducción de pérdida cae a ~12 pb bajo un ciclo de estrés de crédito de consumo con desempleo en aumento.
- Exposición al Riesgo
- Alto — el comportamiento del modelo bajo estrés no ha sido validado de forma independiente fuera de la propia prueba de estrés del proveedor.
- Implicación para la Decisión
- Sigue siendo positivo en VAN, pero la materialidad de una brecha de códigos de motivo sin resolver aumenta fuertemente en un ciclo de estrés.
Evaluación de los Doce Lentes
1. Impacto Financiero
Sin ObjeciónPositivo en VAN en los cuatro escenarios, incluido estrés. Recuperación en menos de dos años en el caso base.
Mitigación: No se requiere.
Responsable: Finanzas — Analítica de Riesgo Crediticio
2. Deuda Técnica
ObservaciónEl cambio del conjunto de variables de julio se implementó sin una actualización correspondiente del paquete de documentación del modelo.
Mitigación: El paquete de documentación se actualizará antes de la aprobación de producción.
Responsable: Ingeniería — Plataforma de Modelos
3. Exposición de Seguridad
Sin ObjeciónEl modelo opera dentro del perímetro de seguridad de la plataforma de decisión existente; no introduce nueva superficie de ataque externa.
Mitigación: No se requiere.
Responsable: Seguridad de la Información
4. Cumplimiento
BloqueanteLa cobertura de códigos de motivo (E-08) no ha sido revalidada contra el conjunto de variables actualmente en producción. La generación de avisos de acción adversa no puede certificarse conforme hasta que se vuelva a probar.
Mitigación: Revalidar la cobertura de códigos de motivo sobre el conjunto de variables actual; se requiere aprobación de Cumplimiento antes de la publicación.
Responsable: Director de Cumplimiento
5. Resiliencia Operativa
Sin ObjeciónEl respaldo hacia la tarjeta de puntuación basada en reglas está completamente construido y probado para interrupciones de la plataforma.
Mitigación: No se requiere.
Responsable: Ingeniería — Confiabilidad de Plataforma
6. Impacto al Cliente
ObservaciónLos solicitantes cercanos a prime obtienen mayor acceso a la aprobación, pero cualquier solicitante rechazado bajo una brecha de códigos de motivo recibe un aviso que puede no reflejar el verdadero factor de decisión.
Mitigación: Se resuelve una vez que se revalide E-08 y se confirme la cobertura por encima del umbral del 95%.
Responsable: Experiencia del Cliente
7. Talento
Sin ObjeciónEl personal actual de Riesgo de Modelo y Analítica de Consumo tiene la capacidad y las competencias para operar y monitorear el modelo tras el lanzamiento.
Mitigación: No se requiere.
Responsable: Recursos Humanos — Riesgo y Analítica
8. Posición Competitiva
ObservaciónDos competidores directos ya han desplegado modelos comparables de suscripción para el segmento cercano a prime; el retraso implica un costo cuantificable en participación de originaciones.
Mitigación: Acotar el trabajo de actualización de evidencia a una ventana definida en lugar de una pausa indefinida.
Responsable: Ejecutivo de Banca de Consumo
9. Dependencia del Proveedor
ObservaciónLa capa de explicabilidad que genera los códigos de motivo es propiedad del proveedor y no es portable a una plataforma de modelo alternativa sin reingeniería.
Mitigación: Los términos de renovación del contrato incluirán una cláusula de portabilidad de datos y lógica en la próxima renovación.
Responsable: Adquisiciones — Gestión de Proveedores
10. Techo de Escalabilidad
Sin ObjeciónLas pruebas de carga confirman margen hasta 3 veces el volumen de originación actual dentro de la infraestructura existente.
Mitigación: No se requiere.
Responsable: Ingeniería — Confiabilidad de Plataforma
11. Reversibilidad
Sin ObjeciónLa reversión a la tarjeta de puntuación vigente es una operación del mismo día sin interrupción visible para el cliente.
Mitigación: No se requiere.
Responsable: Ingeniería — Confiabilidad de Plataforma
12. Riesgo Reputacional
BloqueantePublicar un dossier aprobado mientras una prueba relevante para equidad crediticia (E-08) está obsoleta sería indefendible si un examinador o un proceso de descubrimiento judicial la revelara.
Mitigación: No hay publicación hasta revalidar E-08; este es el hallazgo específico que bloquea la publicación ante la junta.
Responsable: Director de Riesgos (CRO)
Sala de Desafío y Registro de Disenso
Representado por Gestión de Riesgo de Modelo
La cifra de cobertura de códigos de motivo en el dossier (E-08) se está trasladando de una prueba ejecutada contra un conjunto de variables que ya no existe en producción. Citarla como evidencia vigente es un error de validación, no un detalle técnico.
Representado por Cumplimiento
Cumplimiento no puede certificar la conformidad de los avisos de acción adversa bajo la Regulación B para el modelo actualmente en producción con base en una prueba anterior a julio. Este es un bloqueo absoluto, no un riesgo residual a aceptar.
Representado por Banca de Consumo
Una pausa prolongada e indefinida arriesga cesión de participación en originación cercana a prime frente a competidores que ya lanzaron modelos comparables. Solicita una ventana de revalidación acotada en lugar de una pausa indefinida.
Representado por Gobierno de Datos
El cambio del conjunto de variables de julio se registró y versionó correctamente (E-06), pero el proceso de gestión de cambios no activó un requisito automático de revalidación para las pruebas de cumplimiento posteriores. Esa brecha de proceso debe corregirse de forma independiente a esta decisión.
Estado de la Constitución de la Decisión
El alcance de la decisión y el ejecutivo responsable deben estar nombrados y vigentes.
Evidencia: Sección de Mandato, este dossier
El uso del modelo se limita a las decisiones de originación de crédito de consumo no garantizado según el alcance definido.
Evidencia: Declaración de alcance del Mandato
El resultado del modelo no debe usarse para gestión de líneas de cuentas existentes o priorización de cobranza sin una revisión constitucional separada.
Evidencia: Declaración de alcance del Mandato
La cobertura de códigos de motivo sobre el conjunto de variables en producción debe superar el 95% antes de la puesta en marcha.
Evidencia: E-08 (obsoleta — no revalidada contra el conjunto de variables actual)
Responsable de la Excepción: Director de Riesgos (CRO)
Cualquier disenso bloqueante no resuelto de Riesgo de Modelo o Cumplimiento escala automáticamente al Comité de Riesgo de la Junta.
Evidencia: Registro de Sala de Desafío — dos objeciones bloqueantes pendientes
Responsable de la Excepción: Comité de Riesgo de la Junta
El Comité de Riesgo de la Junta conserva la autoridad para pausar o revertir el uso en producción en cualquier momento posterior al lanzamiento.
Evidencia: Mandato, declaración de derechos de decisión
Cadena de Aprobación
| Rol | Nombre / Función | Estado |
|---|---|---|
| Preparado por | Espacio de Trabajo de Decisión — Riesgo de Crédito de Consumo | Revisado |
| Responsables de evidencia | Gestión de Riesgo de Modelo, Gobierno de Datos, Finanzas | Revisado |
| Riesgo de Modelo | Gestión de Riesgo de Modelo | Bloqueado |
| Cumplimiento | Director de Cumplimiento | Bloqueado |
| Finanzas | Director Financiero | Aprobado Condicionalmente |
| Patrocinador ejecutivo | Director de Riesgos (CRO) | Aprobado Condicionalmente |
| Comité de la junta | Comité de Riesgo de la Junta | Pendiente |
Los estados reflejan únicamente el registro del workspace. No se fabrican ni se insinúan firmas.
Decisión Final
PUBLICACIÓN ANTE LA JUNTA BLOQUEADA
La publicación ante la junta está bloqueada hasta que se revalide la cobertura de códigos de motivo (E-08) utilizando el conjunto de variables actualmente en producción, y los resultados sean revisados y aprobados tanto por Gestión de Riesgo de Modelo como por Cumplimiento. Se trata de una falla de vigencia de evidencia, no de un hallazgo de falta de solidez del modelo — el caso financiero y de cartera subyacente sigue siendo sólido en los cuatro escenarios. El dossier se volverá a presentar para publicación ante la junta una vez completada la revalidación y resueltos tanto el Artículo IV constitucional como las dos objeciones bloqueantes pendientes en la Sala de Desafío.
Acciones Requeridas
| Acción | Responsable | Plazo | Dependencia | Evidencia de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Revalidar la cobertura de códigos de motivo contra el conjunto de variables actualmente en producción | Gestión de Riesgo de Modelo | 18 de septiembre de 2026 | Ninguna — puede iniciar de inmediato | Informe de prueba E-08 actualizado que muestre cobertura ≥ 95% |
| Repetir el análisis de impacto dispar sobre el conjunto de variables actual | Cumplimiento — Equidad Crediticia | 25 de septiembre de 2026 | Requiere el resultado de la revalidación de códigos de motivo | Memorando actualizado de impacto dispar en equidad crediticia |
| Actualizar el paquete de documentación del modelo para reflejar el cambio del conjunto de variables de julio | Ingeniería — Plataforma de Modelos | 30 de septiembre de 2026 | Ninguna | Paquete de documentación aprobado v5.0 |
| Modificar el proceso de gestión de cambios para activar revalidación de cumplimiento automática ante cambios del conjunto de variables | Líder de Gobierno de Datos | 15 de octubre de 2026 | Ninguna | PON de gestión de cambios actualizado |
| Volver a presentar el dossier al Comité de Riesgo de la Junta para su publicación | Director de Riesgos (CRO) | 22 de octubre de 2026 | Todas las acciones anteriores completadas; aprobación recibida de Riesgo de Modelo y Cumplimiento | Acta de la reunión del Comité de Riesgo de la Junta |
Registro de Auditoría
Registro de actividad representativo y con marca de tiempo. Cada entrada corresponde a un cambio de estado descrito en otra parte de este dossier.
2026-02-11 09:14
Decisión encuadrada y delimitada; Mandato redactado por el Director de Riesgos.
2026-03-04 14:02
Evidencia E-08 (cobertura de códigos de motivo) añadida por Gestión de Riesgo de Modelo.
2026-05-19 11:30
Evidencia E-04 (impacto dispar) añadida por Cumplimiento — Equidad Crediticia.
2026-06-30 16:45
Supuesto registrado: las pérdidas de cartera permanecen dentro del margen de planificación de capital 2027.
2026-07-08 10:12
Cambio del conjunto de variables (E-06) desplegado a producción por Gobierno de Datos.
2026-08-02 13:20
Análisis de escenarios recalculado en los casos Base, Optimista, Pesimista y Estrés.
2026-08-14 09:55
Disenso registrado: el Oficial de Riesgo de Modelo señala que E-08 está obsoleta respecto al cambio de conjunto de variables de julio.
2026-08-15 11:08
Disenso registrado: el Director de Cumplimiento bloquea la certificación en espera de revalidación.
2026-08-20 15:41
Artículo constitucional IV marcado como no satisfecho; se activó el disparador de escalamiento del Artículo V hacia el Comité de Riesgo de la Junta.
2026-08-28 08:00
Publicación ante la junta bloqueada. Dossier versión 1.3 finalizada en espera de actualización de evidencia.
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